股指期權(quán)市場部分合約昨日出現(xiàn)價格大幅波動。市場普遍認(rèn)為，認(rèn)沽期權(quán)昨日出現(xiàn)較大幅度上漲，與兩方面因素有關(guān)。一是上述期權(quán)對應(yīng)的市場各大指數(shù)昨日深度調(diào)整，二是期權(quán)市場的“末日輪”效應(yīng)恰好加重了認(rèn)沽期權(quán)的日內(nèi)波動。有市場人士告訴記者，期權(quán)“末日輪”行情出現(xiàn)幾十倍、上百倍的漲幅看似可帶來巨額收益，但在實盤交易過程中，由于極端價格上的成交量往往極少，所以實現(xiàn)極端盈利僅存在理論上的可能。且“末日輪”行情并不是每次合約到期都會發(fā)生，其概率很小，交易中存在勝率低的問題。(上海證券報)